Por Que os Dados Tick a Tick São Importantes para o Backtesting

Cada candle no seu gráfico te diz quatro coisas: onde o preço abriu, até onde foi, até onde caiu e onde fechou. É isso. Tudo que aconteceu entre esses quatro pontos é perdido. E para o backtesting, o que aconteceu dentro de cada candle frequentemente importa mais do que os valores finais de OHLC.

O Que São Dados de Ticks?

Um tick é uma única atualização de preço. Cada vez que um trade é executado ou uma cotação muda, isso é um tick. Em um instrumento ativo como EUR/USD durante a sessão de Londres, pode haver centenas de ticks por minuto. Em um par exótico tranquilo durante a sessão asiática, você pode ver apenas alguns.

Os dados de ticks registram cada uma dessas atualizações de preço com um carimbo de tempo. Quando você faz replay de dados de ticks, vê exatamente como o preço se moveu de um momento para o outro, na ordem exata em que aconteceu.

Os dados OHLC, por outro lado, resumem toda essa atividade em apenas quatro números por período de tempo. Um candle de 5 minutos pode conter 500 ticks, mas seu gráfico padrão mostra apenas a abertura, máxima, mínima e fechamento. Os outros 496 pontos de preço são descartados.

O Que as Barras OHLC Ocultam

O problema com os dados OHLC não é que estejam errados. Os quatro valores que mostram são precisos. O problema é o que não mostram. Aqui estão os problemas específicos:

O Problema da Caçada de Stops

Imagine um candle de 15 minutos com máxima de 1,1050 e mínima de 1,1020. Sua posição comprada tinha um stop em 1,1025. Olhando para a barra OHLC, seu stop claramente foi acionado porque a mínima está abaixo do seu nível de stop. Mas e se o preço tivesse realmente subido primeiro para 1,1050, atingido seu take profit e então caído para 1,1020 depois de você já ter saído do trade com lucro?

Com apenas dados OHLC, você não consegue saber. A maioria dos motores de backtesting assume o pior caso ou usa uma regra simples (como "se tanto o stop quanto o alvo estão dentro da barra, assuma que o mais próximo foi atingido primeiro"). Essas suposições podem fazer uma estratégia ganhadora parecer perdedora, ou vice-versa. Os dados de ticks eliminam as conjecturas por completo porque você pode ver a sequência exata.

Precisão de Entrada

Se você usa ordens limitadas, precisa saber se o preço realmente alcançou seu nível de entrada. Os dados OHLC podem mostrar que a mínima de um candle foi 1,1030, e sua ordem de compra limitada estava em 1,1030. Você foi executado? Com apenas OHLC, pode assumir que sim. Mas os dados de ticks podem mostrar que o preço tocou brevemente 1,1031 e quicou, nunca realmente alcançando 1,1030. Essa execução nunca aconteceu.

Inflação do Backtesting

Este é o mais traiçoeiro. Backtests executados em dados OHLC tendem a produzir resultados ligeiramente melhores do que a realidade. A razão é que as barras OHLC forçam o motor de backtesting a fazer suposições sobre a ordem dos eventos, e essas suposições frequentemente favorecem o trader.

Por exemplo, muitos motores de backtesting processam a máxima de uma barra antes da mínima se você está comprado (assumindo que seu alvo foi atingido antes do stop). Isso não é necessariamente o que aconteceu. Ao longo de centenas de trades, essas pequenas imprecisões se acumulam e pintam um quadro mais otimista do que você realmente experimentaria no trading ao vivo.

A Dificuldade de Baixar Dados de Ticks

Tradicionalmente, obter dados de ticks para backtesting tem sido um processo frustrante:

• Encontrar uma fonte. Poucos brokers ou provedores de dados oferecem dados de ticks gratuitos. Dukascopy é um dos poucos, mas o download de seus servidores é lento e o formato precisa de conversão.
• Tamanhos de arquivo. Os dados de ticks são massivos. Um único ano de dados de ticks EUR/USD pode ter vários gigabytes. Armazenar e gerenciar esses arquivos é trabalhoso.
• Conversão de formato. Plataformas diferentes esperam formatos de dados diferentes. Frequentemente é necessário executar scripts de conversão para colocar os dados no formato correto para sua ferramenta de backtesting.
• Lacunas nos dados. Os dados baixados frequentemente têm lacunas, especialmente em torno de horários de rollover ou durante períodos de baixa liquidez. Você precisa verificar e lidar com essas lacunas.
• Mantê-los atualizados. Se quiser dados recentes, precisa baixar novos arquivos regularmente e adicioná-los aos seus conjuntos de dados existentes.

Esta é uma das razões pelas quais muitos traders desistem do backtesting em nível de tick e se contentam com dados de barras. O esforço de manter uma biblioteca de dados de ticks é trabalho real.

O StrategyTune resolve isso transmitindo dados de ticks diretamente de múltiplas fontes de brokers no navegador. Não há nada para baixar, nenhum arquivo para gerenciar e nenhuma conversão necessária. Você escolhe um instrumento e os dados estão lá, prontos para fazer replay.

Dados de Ticks vs OHLC: Comparação Rápida

Dados de Múltiplos Brokers

Outra coisa que vale mencionar é que os dados de ticks variam entre brokers. Cada broker tem spreads ligeiramente diferentes, feeds ligeiramente diferentes e execução ligeiramente diferente. Uma estratégia que funciona perfeitamente com os dados de um broker pode mostrar resultados diferentes com os de outro.

O StrategyTune fornece dados de mercado de múltiplas fontes de brokers para forex, índices, commodities e cripto. Isso significa que você pode testar sua estratégia contra diferentes feeds de dados para ver se a vantagem se sustenta em diferentes provedores, não apenas naquele que você usa para trading ao vivo.

Quando o OHLC É Suficiente

Nem toda estratégia precisa de dados de ticks. Se você opera em gráficos diários com stops de 100+ pips de amplitude, os eventos dentro de um único candle provavelmente não afetam seu resultado. Para traders de posição e swing traders de longo prazo, os dados OHLC geralmente são suficientes.

Mas se você opera intraday, usa stops apertados ou se importa com a diferença entre uma taxa de acerto de 45% e 50%, os dados de ticks não são opcionais. É a diferença entre resultados de backtesting nos quais você pode se basear e resultados contaminados por conjecturas.

Para mais informações sobre as diferenças práticas entre o tick e o bar replay, confira chart replay vs bar replay. E se quiser começar a fazer backtesting com dados de ticks agora, o StrategyTune é gratuito e funciona no navegador sem nenhuma configuração necessária.