백테스팅에 틱 단위 데이터가 중요한 이유

차트의 각 캔들은 네 가지만 알려줍니다: 시가, 고가, 저가, 종가. 그것이 전부입니다. 이 네 점 사이에서 일어난 모든 것은 사라집니다. 그리고 백테스팅에서는 각 캔들 내부에서 일어난 일이 최종 OHLC 값보다 더 중요한 경우가 많습니다.

틱 데이터란?

틱은 단일 가격 업데이트입니다. 거래가 체결되거나 호가가 변경될 때마다 하나의 틱입니다. 런던 세션 중 EUR/USD 같은 활발한 종목에서는 분당 수백 개의 틱이 있을 수 있습니다. 아시아 세션 중 조용한 이색 통화쌍에서는 몇 개뿐일 수도 있습니다.

틱 데이터는 이러한 가격 업데이트를 모두 타임스탬프와 함께 기록합니다. 틱 데이터를 리플레이하면 가격이 한 순간에서 다음 순간으로 정확히 어떻게 움직였는지, 실제 발생한 순서대로 볼 수 있습니다.

반면 OHLC 데이터는 모든 활동을 기간당 네 개의 숫자로 요약합니다. 5분 캔들에 500개의 틱이 포함될 수 있지만, 표준 차트에서는 시가, 고가, 저가, 종가만 표시됩니다. 나머지 496개의 가격 포인트는 버려집니다.

OHLC 바가 숨기는 것

OHLC 데이터의 문제는 그것이 틀렸다는 것이 아닙니다. 표시하는 네 가지 값은 정확합니다. 문제는 보여주지 않는 것입니다. 구체적인 문제는 다음과 같습니다:

스탑 헌팅 문제

고가가 1.1050이고 저가가 1.1020인 15분 캔들을 상상해 보세요. 롱 포지션의 손절이 1.1025에 있었습니다. OHLC 바를 보면 저가가 손절 수준 아래이므로 분명히 손절에 걸렸습니다. 하지만 가격이 실제로는 먼저 1.1050까지 올라가서 익절에 도달하고, 이미 수익으로 청산된 후에 1.1020으로 떨어졌다면 어떨까요?

OHLC 데이터만으로는 알 수 없습니다. 대부분의 백테스팅 엔진은 최악의 경우를 가정하거나 단순한 규칙(예: "손절과 목표가 모두 바 안에 있으면 더 가까운 것이 먼저 체결되었다고 가정")을 사용합니다. 이러한 가정은 수익 전략을 손실 전략처럼 보이게 하거나 그 반대의 경우를 만들 수 있습니다. 틱 데이터는 정확한 순서를 볼 수 있으므로 추측을 완전히 제거합니다.

진입 정밀도

지정가 주문을 사용한다면, 가격이 실제로 진입 수준에 도달했는지 알아야 합니다. OHLC 데이터에서 캔들의 저가가 1.1030이고 매수 지정가가 1.1030이라면, 체결되었을까요? OHLC만으로는 체결되었다고 가정할 수 있습니다. 하지만 틱 데이터를 보면 가격이 잠깐 1.1031까지만 내려왔다가 반등해서 실제로 1.1030에 도달하지 않았을 수도 있습니다. 그 체결은 일어나지 않은 것입니다.

백테스팅 결과 부풀리기

이것이 교묘한 문제입니다. OHLC 데이터에서 실행된 백테스트는 현실보다 약간 더 좋은 결과를 내는 경향이 있습니다. 그 이유는 OHLC 바가 백테스트 엔진에 이벤트 순서에 대한 가정을 강제하고, 그 가정이 종종 트레이더에게 유리한 방향이기 때문입니다.

예를 들어, 많은 백테스트 엔진은 롱 포지션일 때 바의 고가를 저가보다 먼저 처리합니다(목표가가 손절보다 먼저 체결되었다고 가정). 이것이 실제로 일어난 일은 아닐 수 있습니다. 수백 건의 매매에 걸쳐 이러한 작은 부정확함이 쌓이면 실제 경험보다 더 좋은 그림을 그리게 됩니다.

틱 데이터 다운로드의 어려움

전통적으로 백테스팅을 위한 틱 데이터를 얻는 것은 번거로운 과정이었습니다:

• 소스 찾기. 무료 틱 데이터를 제공하는 브로커나 데이터 제공업체는 많지 않습니다. Dukascopy가 몇 안 되는 곳 중 하나이지만, 서버에서 다운로드가 느리고 형식 변환이 필요합니다.
• 파일 크기. 틱 데이터는 방대합니다. 1년간의 EUR/USD 틱 데이터는 수 기가바이트에 달할 수 있습니다. 이러한 파일을 저장하고 관리하는 것은 번거롭습니다.
• 형식 변환. 플랫폼마다 다른 데이터 형식을 요구합니다. 백테스팅 도구에 맞는 형태로 데이터를 변환하기 위해 변환 스크립트를 실행해야 하는 경우가 많습니다.
• 데이터 갭. 다운로드한 데이터에는 특히 롤오버 시간이나 유동성이 낮은 기간에 갭이 있는 경우가 많습니다. 이러한 갭을 확인하고 처리해야 합니다.
• 업데이트 유지. 최근 데이터를 원한다면 새 파일을 정기적으로 다운로드하여 기존 데이터셋에 추가해야 합니다.

이것이 많은 트레이더가 틱 수준 백테스팅을 포기하고 바 데이터에 안주하는 이유 중 하나입니다. 틱 데이터 라이브러리를 유지하는 것은 실제 작업이 필요합니다.

StrategyTune은 브라우저에서 여러 브로커 소스의 틱 데이터를 직접 스트리밍하여 이 문제를 해결합니다. 다운로드할 것도, 관리할 파일도, 변환도 필요 없습니다. 종목을 선택하면 데이터가 즉시 리플레이 준비 상태로 제공됩니다.

틱 데이터 vs OHLC: 간단 비교

다중 브로커 데이터

또 한 가지 언급할 것은 틱 데이터가 브로커마다 다르다는 점입니다. 각 브로커는 약간 다른 스프레드, 약간 다른 피드, 약간 다른 체결을 가지고 있습니다. 한 브로커의 데이터에서 완벽하게 작동하는 전략이 다른 브로커에서는 다른 결과를 보일 수 있습니다.

StrategyTune은 외환, 지수, 원자재, 암호화폐에 대해 여러 브로커 소스의 시장 데이터를 제공합니다. 이는 단순히 실매매에 사용하는 브로커뿐만 아니라 다양한 데이터 피드에 대해 전략의 엣지가 유지되는지 테스트할 수 있다는 의미입니다.

OHLC로 충분한 경우

모든 전략에 틱 데이터가 필요한 것은 아닙니다. 100+ pip 이상의 넓은 손절로 일봉 차트에서 거래한다면, 단일 캔들 내부의 이벤트가 결과에 영향을 미칠 가능성은 낮습니다. 포지션 트레이더와 장기 스윙 트레이더에게는 OHLC 데이터가 일반적으로 충분합니다.

하지만 장중 거래를 하거나, 타이트한 손절을 사용하거나, 45% 승률과 50% 승률의 차이가 중요하다면, 틱 데이터는 선택이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 백테스팅 결과와 추측으로 오염된 결과의 차이입니다.

틱 리플레이와 바 리플레이의 실질적 차이에 대해서는 차트 리플레이 vs 바 리플레이를 참고하세요. 지금 바로 틱 데이터로 백테스팅을 시작하고 싶다면, StrategyTune은 무료이며 설치 없이 브라우저에서 실행됩니다.