Mengapa Data Tick-per-Tick Penting untuk Backtesting

Setiap candle di grafik Anda memberitahu empat hal: di mana harga dibuka, seberapa tinggi naiknya, seberapa rendah turunnya, dan di mana harga ditutup. Itu saja. Semua yang terjadi di antara empat titik tersebut hilang. Dan untuk backtesting, apa yang terjadi di dalam setiap candle sering kali lebih penting dari nilai OHLC akhirnya.

Apa Itu Data Tick?

Tick adalah satu pembaruan harga. Setiap kali trading dieksekusi atau kuotasi harga berubah, itu adalah satu tick. Pada instrumen aktif seperti EUR/USD selama sesi London, bisa ada ratusan tick per menit. Pada pasangan eksotis yang sepi selama sesi Asia, Anda mungkin hanya melihat beberapa saja.

Data tick mencatat setiap pembaruan harga ini dengan timestamp. Saat Anda memutar ulang data tick, Anda melihat persis bagaimana harga bergerak dari satu momen ke momen berikutnya, dalam urutan yang tepat seperti yang terjadi.

Data OHLC, sebaliknya, merangkum semua aktivitas tersebut menjadi hanya empat angka per periode waktu. Candle 5 menit mungkin berisi 500 tick, tapi grafik standar Anda hanya menampilkan open, high, low, dan close. 496 titik harga lainnya dibuang.

Apa yang Disembunyikan Bar OHLC

Masalah dengan data OHLC bukan karena salah. Empat nilai yang ditampilkan itu akurat. Masalahnya adalah apa yang tidak ditampilkan. Berikut masalah spesifiknya:

Masalah Stop Hunt

Bayangkan candle 15 menit dengan high 1.1050 dan low 1.1020. Posisi long Anda memiliki stop di 1.1025. Melihat bar OHLC, stop Anda jelas tersentuh karena low-nya di bawah level stop Anda. Tapi bagaimana jika harga sebenarnya naik dulu ke 1.1050, menyentuh take profit Anda, lalu turun ke 1.1020 setelah Anda sudah keluar dari trading dengan profit?

Dengan data OHLC saja, Anda tidak bisa tahu. Kebanyakan mesin backtesting mengasumsikan skenario terburuk atau menggunakan aturan sederhana (seperti "jika stop dan target keduanya ada di dalam bar, asumsikan yang lebih dekat tersentuh lebih dulu"). Asumsi-asumsi ini bisa membuat strategi yang menang terlihat seperti pecundang, atau sebaliknya. Data tick menghilangkan tebak-tebakan sepenuhnya karena Anda bisa melihat urutan yang tepat.

Presisi Entry

Jika Anda menggunakan limit order, Anda perlu tahu apakah harga benar-benar mencapai level entry Anda. Data OHLC mungkin menunjukkan bahwa low dari candle adalah 1.1030, dan buy limit Anda di 1.1030. Apakah Anda terisi? Dengan OHLC saja, Anda mungkin mengasumsikan ya. Tapi data tick bisa menunjukkan bahwa harga sempat menyentuh 1.1031 dan memantul, tidak pernah benar-benar mencapai 1.1030. Fill itu tidak pernah terjadi.

Inflasi Backtesting

Ini yang licik. Backtest yang dijalankan pada data OHLC cenderung menghasilkan hasil yang sedikit lebih baik dari kenyataan. Alasannya adalah bar OHLC memaksa mesin backtest membuat asumsi tentang urutan kejadian, dan asumsi tersebut sering menguntungkan trader.

Misalnya, banyak mesin backtest memproses high dari bar sebelum low jika Anda sedang long (mengasumsikan target Anda tersentuh sebelum stop Anda). Ini belum tentu yang terjadi. Selama ratusan trading, ketidakakuratan kecil ini menumpuk dan memberikan gambaran yang lebih cerah dari yang sebenarnya akan Anda alami dalam trading langsung.

Sulitnya Mengunduh Data Tick

Secara tradisional, mendapatkan data tick untuk backtesting adalah proses yang membuat frustrasi:

• Mencari sumber. Tidak banyak broker atau penyedia data yang menawarkan data tick gratis. Dukascopy adalah salah satu dari sedikit, tapi mengunduh dari server mereka lambat dan formatnya perlu dikonversi.
• Ukuran file. Data tick sangat besar. Satu tahun data tick EUR/USD bisa mencapai beberapa gigabyte. Menyimpan dan mengelola file-file ini merepotkan.
• Konversi format. Platform yang berbeda mengharapkan format data yang berbeda. Anda sering perlu menjalankan skrip konversi untuk mendapatkan data dalam bentuk yang tepat untuk alat backtesting Anda.
• Celah data. Data yang diunduh sering memiliki celah, terutama di sekitar waktu rollover atau selama periode likuiditas rendah. Anda perlu memeriksa dan menangani celah-celah ini.
• Menjaganya tetap terbaru. Jika Anda menginginkan data terbaru, Anda perlu mengunduh file baru secara berkala dan menambahkannya ke dataset yang sudah ada.

Ini adalah salah satu alasan banyak trader menyerah pada backtesting level tick dan memilih data bar. Upaya untuk memelihara perpustakaan data tick adalah pekerjaan nyata.

StrategyTune menyelesaikan ini dengan mengalirkan data tick langsung dari beberapa sumber broker di browser. Tidak ada yang perlu diunduh, tidak ada file yang perlu dikelola, dan tidak perlu konversi. Anda pilih instrumen dan datanya ada di sana, siap untuk diputar ulang.

Data Tick vs OHLC: Perbandingan Cepat

Data dari Beberapa Broker

Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa data tick bervariasi antar broker. Setiap broker memiliki spread yang sedikit berbeda, feed yang sedikit berbeda, dan eksekusi yang sedikit berbeda. Strategi yang bekerja sempurna pada data satu broker mungkin menunjukkan hasil berbeda pada broker lain.

StrategyTune menyediakan data pasar dari beberapa sumber broker untuk forex, indeks, komoditas, dan kripto. Ini berarti Anda bisa menguji strategi Anda terhadap feed data yang berbeda untuk melihat apakah edge-nya bertahan di seluruh penyedia, bukan hanya yang kebetulan Anda gunakan untuk trading langsung.

Kapan OHLC Sudah Cukup

Tidak setiap strategi membutuhkan data tick. Jika Anda trading di grafik harian dengan stop yang lebarnya 100+ pip, kejadian di dalam satu candle kemungkinan tidak mempengaruhi hasil Anda. Untuk position trader dan swing trader jangka panjang, data OHLC umumnya sudah cukup.

Tapi jika Anda trading intraday, menggunakan stop ketat, atau peduli tentang perbedaan antara win rate 45% dan 50%, data tick bukan opsional. Ini adalah perbedaan antara hasil backtesting yang bisa Anda andalkan dan hasil yang terkontaminasi oleh tebak-tebakan.

Untuk lebih lanjut tentang perbedaan praktis antara tick dan bar replay, lihat chart replay vs bar replay. Dan jika Anda ingin mulai backtesting dengan data tick sekarang, StrategyTune gratis dan berjalan di browser tanpa perlu setup.