Pourquoi les Données Tick par Tick Sont Importantes pour le Backtesting

Chaque bougie sur votre graphique vous dit quatre choses : où le prix a ouvert, jusqu'où il est monté, jusqu'où il est descendu et où il a fermé. C'est tout. Tout ce qui s'est passé entre ces quatre points est perdu. Et pour le backtesting, ce qui s'est passé à l'intérieur de chaque bougie compte souvent plus que les valeurs OHLC finales.

Que sont les données de ticks ?

Un tick est une seule mise à jour de prix. Chaque fois qu'un trade est exécuté ou qu'une cotation change, c'est un tick. Sur un instrument actif comme EUR/USD pendant la session de Londres, il peut y avoir des centaines de ticks par minute. Sur une paire exotique calme pendant la session asiatique, vous en verrez peut-être seulement quelques-uns.

Les données de ticks enregistrent chacune de ces mises à jour de prix avec un horodatage. Quand vous rejouez des données de ticks, vous voyez exactement comment le prix a évolué d'un moment à l'autre, dans l'ordre exact où cela s'est produit.

Les données OHLC, en revanche, résument toute cette activité en seulement quatre chiffres par période de temps. Une bougie de 5 minutes peut contenir 500 ticks, mais votre graphique standard ne vous montre que l'ouverture, le haut, le bas et la clôture. Les 496 autres points de prix sont jetés.

Ce que les barres OHLC cachent

Le problème avec les données OHLC n'est pas qu'elles sont fausses. Les quatre valeurs qu'elles montrent sont exactes. Le problème est ce qu'elles ne montrent pas. Voici les problèmes spécifiques :

Le problème du stop hunt

Imaginez une bougie de 15 minutes avec un haut à 1,1050 et un bas à 1,1020. Votre position longue avait un stop à 1,1025. En regardant la barre OHLC, votre stop a clairement été touché parce que le bas est en dessous de votre niveau de stop. Mais que se serait-il passé si le prix était en fait monté d'abord à 1,1050, avait touché votre take profit, puis était tombé à 1,1020 après que vous étiez déjà sorti du trade avec un profit ?

Avec seulement des données OHLC, vous ne pouvez pas le savoir. La plupart des moteurs de backtesting supposent le pire cas ou utilisent une règle simple (comme « si le stop et l'objectif sont tous deux dans la barre, supposez que le plus proche a été touché en premier »). Ces hypothèses peuvent faire paraître une stratégie gagnante comme une perdante, ou vice versa. Les données de ticks suppriment totalement les conjectures parce que vous pouvez voir la séquence exacte.

Précision d'entrée

Si vous utilisez des ordres limites, vous devez savoir si le prix a réellement atteint votre niveau d'entrée. Les données OHLC peuvent montrer que le bas d'une bougie était à 1,1030, et votre ordre d'achat limite était à 1,1030. Avez-vous été exécuté ? Avec seulement OHLC, vous pourriez supposer que oui. Mais les données de ticks pourraient montrer que le prix a brièvement touché 1,1031 et a rebondi, sans jamais réellement atteindre 1,1030. Cette exécution n'a jamais eu lieu.

Inflation du backtesting

C'est le plus insidieux. Les backtests effectués sur des données OHLC ont tendance à produire des résultats légèrement meilleurs que la réalité. La raison est que les barres OHLC obligent le moteur de backtesting à faire des hypothèses sur l'ordre des événements, et ces hypothèses favorisent souvent le trader.

Par exemple, de nombreux moteurs de backtesting traitent le haut d'une barre avant le bas si vous êtes long (supposant que votre objectif a été touché avant votre stop). Ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Sur des centaines de trades, ces petites inexactitudes s'accumulent et peignent un tableau plus rose que ce que vous expérimenteriez réellement en trading réel.

La difficulté de télécharger des données de ticks

Traditionnellement, obtenir des données de ticks pour le backtesting a été un processus frustrant :

• Trouver une source. Peu de courtiers ou de fournisseurs de données proposent des données de ticks gratuites. Dukascopy est l'un des rares, mais le téléchargement depuis leurs serveurs est lent et le format nécessite une conversion.
• Tailles de fichiers. Les données de ticks sont massives. Une seule année de données de ticks EUR/USD peut représenter plusieurs gigaoctets. Stocker et gérer ces fichiers est pénible.
• Conversion de format. Différentes plateformes attendent différents formats de données. Vous devez souvent exécuter des scripts de conversion pour mettre les données dans la bonne forme pour votre outil de backtesting.
• Lacunes dans les données. Les données téléchargées ont souvent des lacunes, notamment autour des heures de rollover ou pendant les périodes de faible liquidité. Vous devez vérifier et gérer ces lacunes.
• Les maintenir à jour. Si vous voulez des données récentes, vous devez télécharger de nouveaux fichiers régulièrement et les ajouter à vos ensembles de données existants.

C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux traders abandonnent le backtesting au niveau du tick et se contentent de données de barres. L'effort de maintenir une bibliothèque de données de ticks est un vrai travail.

StrategyTune résout cela en diffusant des données de ticks directement depuis plusieurs sources de courtiers dans le navigateur. Il n'y a rien à télécharger, pas de fichiers à gérer et pas de conversion nécessaire. Vous choisissez un instrument et les données sont là, prêtes à être rejouées.

Données de ticks vs OHLC : comparaison rapide

Données de plusieurs courtiers

Une autre chose qui mérite d'être mentionnée est que les données de ticks varient d'un courtier à l'autre. Chaque courtier a des spreads légèrement différents, des flux légèrement différents et une exécution légèrement différente. Une stratégie qui fonctionne parfaitement sur les données d'un courtier peut montrer des résultats différents sur celles d'un autre.

StrategyTune fournit des données de marché provenant de plusieurs sources de courtiers pour le forex, les indices, les matières premières et les cryptos. Cela signifie que vous pouvez tester votre stratégie sur différents flux de données pour voir si l'edge tient chez plusieurs fournisseurs, pas seulement celui que vous utilisez pour le trading réel.

Quand OHLC est suffisant

Toutes les stratégies n'ont pas besoin de données de ticks. Si vous tradez sur des graphiques journaliers avec des stops de 100+ pips, les événements à l'intérieur d'une seule bougie n'affectent probablement pas votre résultat. Pour les traders en position et les swing traders long terme, les données OHLC sont généralement suffisantes.

Mais si vous tradez en intraday, utilisez des stops serrés, ou si la différence entre un taux de réussite de 45% et 50% vous importe, les données de ticks ne sont pas optionnelles. C'est la différence entre des résultats de backtesting en lesquels vous pouvez vous fier et des résultats contaminés par des conjectures.

Pour en savoir plus sur les différences pratiques entre le tick et le bar replay, consultez chart replay vs bar replay. Et si vous voulez commencer à faire du backtesting avec des données de ticks maintenant, StrategyTune est gratuit et fonctionne dans le navigateur sans aucune configuration nécessaire.